Statistisk arbitrage forex handel

Avancerad statistisk arbitrage V4.0 Opulen Stat Arb V4.0 Opulen är den senaste statistiska arbitragehandeln som utvecklats av FX AlgoTrader. V4.0 Opulen använder ett unikt JavaFX-gränssnitt för att styra de underliggande systemparametrar som används på varje diagram som kör stat Arb-verktyg i MetaTrader MT4. Stat Arb V4.0 Opulen har konstruerats specifikt för att köra på MetaTrader MT4 med fullautomatiserad orderingång och utgång baserat på en handlares användardefinierade parametrar. V4.0 Opulen består av tre kärnkomponenter som är: - FXA Stat Arb V4 JFX (En Expert Advisor) FXA STD Indikator V4 JFX (En Indikator) FXAJFXInterface. jar (JavaFX Control Interface Program) V4.0 Opulen bygger på framgången med Stat Arb V3.0 med införandet av följande kärnkännetecken: - Integration i realtidskorrelationsindikatorn för FX AlgoTrader 8224 Syntetisk handel Alternativ JavaFX-kontrollgränssnitt Optimerade återvändningsmål Optimerad trenddetektering Tvärtom optimering av styrkod för EA och indikator 8224 FX AlgoTrader realtidskorrelationsindikatorn är en extra tillval - den ingår inte i baspaketet. V4.0 Opulen öppnar ett nytt utbud av möjligheter till arbitragehandlare, eftersom systemet kan köras i antingen ett traditionellt statistiskt ArbitragePairs-handelsläge eller i en hybridutveckling efter marknadsadaptiv automatiserad handelsläge. För en förståelse av de grundläggande begreppen som ingår i Statistisk Arbitrage, föreslår vi att du läser V3.0 Översikt Funktionerna i detaljerad realtidskorrelationsintegration Korrelationsanalys är det första steget i valet av optimiumkandidater för arbitragehandel. Idealiskt bör lämpliga handelsinstrument vara mycket positivt korrelerade med högre tidsramar. Det betyder att de båda borde flytta i steg - så om man ökar i värde följer den andra kostym och vice versa. Historiskt skulle näringsidkaren behöva övervaka korrelationen mellan de valda paren för att säkerställa att de fortsatte att vara starkt korrelerade på de högre tidsramarna. Med 4.0 Opulenthe Trader har ett alternativ att integrera systemet med realtidskorrelationsindikatorn FX AlgoTrader så att när den långsiktiga korrelationen mellan paren som handlas faller under 80 eller 0,8, kommer V4.0 Opulen arb-systemet inte längre att placera automatiserade affärer. Denna metod säkerställer att arbitragesystemet förblir av mycket divergerande situationer där den långsiktiga korrelationen har brutit ner. Så snart den långsiktiga korrelationen återställs, återställs systemet automatiskt och fortsätter att söka efter de definierade behörighetskrav baserade på handlarparametrarna. Skärmbilden ovan visar realtidskorrelationsdata för flera forexpar. Vi har inställt indikatorn för att replikera de 50 period korrelationsdata som publiceras av mataf för verifieringsändamål. Från ovanstående data skulle lämpliga arbitrage kandidater vara följande: - Dessa par visas i gula eftersom korrelationskoefficienten är större än 80 där de två valda instrumenten för arbhandel har en gemensam komponent på varje sida, t. ex. USD eller JPY, skapad position ( genom att öppna två positioner i motsatta riktningar dvs Long EURUSD Short AUDUSD) skapar efektivt det vi kallar ett syntetiskt par. Vi har byggt V4.0 Opulen så att (där det är möjligt) endast syntetiskt par handlas. Detta minskar vanligtvis spridningskostnaden med 50 (eftersom du bara handlar ett par) som öppnar mer kortfristiga, högre frekvenshandel möjligheter än någonsin möjligt med de äldre Stat Arb Products. Vi kommer att diskutera dem mer i detalj i avsnittet Trend Following. V4.0 Opulen kan handla alla noterade tillgångar i MetaTrader 4-miljön, så det är inte begränsat till forexpar. Om du vill köra systemet på Index eller råvaror kan du göra det. Vi har också förbättrat FX AlgoTrader realtidskorrelationsindikatorn så att näringsidkare kan mata in användardefinierade tillgångar. Så om du vill spåra korrelationen mellan index kan du enkelt göra det som visas nedan. Trend Följande - Ett fungerat exempel För närvarande (050916) är de mest korrelerade valutaparparen på den dagliga tidsramen EURJPY och GBPJPY med en korrelation på 94,66. Skärmbilden nedan visar spridningen för EURJPY och GBPJPY. Spridningen för EURJPY och GBPJPY visar en långsiktig uppåtgående trend. Det syntetiska paret eller positionen som skapas genom att samtidigt handla EURJPY och GBPJPY (i motsatta riktningar dvs Long EURJPYShort GBPJPY eller vice versa) är EURGBP. Notera den nästan perfekt symmetri mellan spridningen av EURJPYGBPJPY och det dagliga EURGBP-diagrammet nedan. Också med särskild notering om den dagliga spridningen för EURJPY och GBPJPY är den relativt sällsynta penetrationen av utlösningszonerna. Rensa antalet arb-inträdesmöjligheter på de högre tidsramarna med 2 standardavvikelser, eftersom vår utlösningszon är få och långt mellan vilka kan lämna alla, men de mest tålmodiga handlarna, som är lite frustrerade av bristen på handelsmöjligheter. Om vi ​​kunde handla trender inom trenderna och även fortsätta att ligga på höger sida av de stora trenderna kan det ge högre frekvenshandel möjligheter. Det är precis vad näringsidkaren kan göra med arbitragesystemet V4.0 Opulen. Låt oss undersöka EURJPYGBPJPY-spridningen på de lägre tidsramarna för att se hur vi kan använda V4.0 Opulen för att automatiskt upptäcka en trend inom en trend. Skärmbilden ovan visar 4-timmars EURJPYGBPJPY spridning. Vi kan se att spridningen har fallit sedan omkring den 19 augusti 2016 vilket innebär att EURGBP-räntan ligger på kort sikt. Notera det relativt lilla antalet gånger spridningen har berört avtryckskanalerna. Så den 4 timmars tidsramen skulle inte ha gett många, om några, inträdesmöjligheter. Flyttar ner till timplanen. Här kan vi se spridda raster genom de övre och nedre triggerkanalerna oftare och därigenom skapa potentiella möjligheter till inträde för systemet. Flyttar ner till M30-diagrammet. På M30-tidsramen ser vi betydligt fler områden där spridningen bryts genom avtryckskanalerna. När tidsramen minskar så gör den potentiella återgångspotential som erbjuds av handeln. V4.0 Opulen beräknar automatiskt kanalvärdet på de specifika tidsramarna. I tabellen nedan kan vi se hur vinstpotentialen förändras proportionellt med handelsramen. Ett exempel är handel baserad på denna analys. V4.0 Opulen beräknar trenden i det rörliga genomsnittet av spridningen på alla diagramtidslinjer ovan och inklusive M5. Vi vet att den långsiktiga trenden för EURGBP är stigande, men vi noterar också utvecklingen sedan den 19 augusti 2016 har gått ner. Att dra några grundläggande trendlinjer på EURGBP-diagrammet visar hur långsiktig trendlinjen fortfarande är intakt från november 2015. Men uppgången sedan juni 2016 bröts i början av augusti 2016. Från rent teknisk synpunkt kan vi förvänta oss att se EURGBP gå ner för att testa den långsiktiga trendlinjen och också vara begränsad av kortsiktiga downtrend som bör fungera som tekniskt motstånd. Vid vidare inspektion av V4.0 Opulen-trenddata ser vi följande: - V4.0 Opulen utför automatiskt realtidsanalys av det rörliga genomsnittet av spridningen på varje tidsram. Om det rörliga genomsnittet för de tre senaste diagramperioderna stiger, anser systemet att trenden stiger, motsvarande om det rörliga genomsnittet av spridningen faller - systemet kommer att härleda trenden faller. För detta exempel noterar vi 4 timmars och Dagens trender faller men de lägre tidsramarna M15, M30 och H1 stiger. Om vi ​​tittar på M30-diagrammet nedan kan vi se att kanalvärdet är cirka 11,69 baserat på en positionsstorlek på 0,1 parti. Med tanke på detta ställer vi systemet upp till handel på M30-diagrammet (anmärkning M30 är fet i Trade Timeframe Control-data) och systemet sattes till trendföljd på H4 och D1-tidsramarna (Obs: Fallen är fet på både Trend H4 och Trend H1 i dataindikatorn Trend Locking Amp Filters. Systemet utförde automatiskt en kort EURGBP-handel vid 07:53 på 05092016 som visas av den vertikala linjen i diagrammet ovan. Vi såg spridningen avvikande från medelvärdet och peka på den övre triggerkanalen som uppfyller inmatningsförhållandena i en fallande trend (definierad av våra trendlåsparametrar, eftersom vi har satt systemet att låsa till H4 och D1-trenden som faller båda). Jag ställer in ett manuellt vinstmål på 40 USD vilket var ungefär dubbelt så stort som bandbredden. Det beror på att jag i spännande miljöer kommer att spridningen nästan säkert återgå till det genomsnittliga (glidande medelvärdet av spridningen) och fortsätt sedan vidare till motsatt band. Du kommer då ofta att se spridningen wa Jag har det motsatta bandet för en tid som mycket liknar hur priset beter sig med Bollinger Bands, som också är volatilitetsbaserade indikatorer. Detta exempel autohandel stängdes av systemet som visas nedan för ett resultat på 40 USD. Vår maximala risk fastställdes till 1 av kontoinnehav, vilket i detta fall var 41,33. Så mer eller mindre ett 1: 1 riskbelöningsförhållande. För den mer tålmodiga handlaren kan omvändsmålen ändras efter att handeln har öppnats. För att göra detta är utomordentligt enkelt ökar du bara STD-mutliple i Java-gränssnittet och använder antingen ett manuellt resultatmål eller alternativt låter systemet stänga handeln automatiskt genom att ställa in reverseringsmålet mot Motsatt band. Du kan se dessa parametrar i skärmdumpen av gränssnittet nedan. Reversionsbaserad handel på index Index tenderar att ha mer konsekventa korrelationer än forex och de långa spridningspridningarna är också mycket mer stationära i naturen. Dessa funktioner gör index av stort intresse för arbitragehandlare som vill utföra medelhanteringstekniker. Låt oss undersöka spridningen av vissa starkt korrelerade index som börjar med tyska DAX (GER30) och French CAC 40 (FRA40). Vid skrivningstidpunkten är den dagliga korrelationen mellan GER30FRA40 0,95 vilket innebär att de är 95 korrelation och rör sig mycket nära varandra. I skärmdumpen nedanför den dagliga FRA40GER30-spridningen kan vi se några utmärkta exempel på medelbackning där spridningen avviker ganska signifikant från sitt rörliga medelvärde och snabbar tillbaka till det ganska brått. Det här är utmärkta arb möjligheter för handlare som är tålmodiga och kan handla på längre tidsramar. Det finns emellertid också många möjligheter att handla kortare tidsramar och anpassa de handlare i riktning mot den långsiktiga trenden. Att zooma in i daglig spridning är upplysande, eftersom vi kan se trenden i FRA40GER30-spridningen är nere under de senaste veckorna. Trendfiltret i V4.0 Opulen visar trenden Rising på H4 och D1 tidsramarna men faller på alla andra bortsett från M5 som är stillastående. Om vi ​​bor i de lägre tidsramarna lite mer. 5-minuterschemat över FRA40GER30-spridningen bekräftar nedåtriktningen och visar också ett flertal potentiella ingångspunkter för arb-handelar som ligger i riktning mot downtrending-spridningen. Målet i en downtrend är att ta in uppgifter från det övre triggbandet som skulle vara Short FRA40 Long GER30. Så V4.0 Opulen strävar efter att komma in på marknaden vid lämpliga tillfällen där FRA40 tillfälligt rallied mot GER30 i den övergripande nedåtgående trenden. i huvudsak säljer vi rally i FRA40 och köper GER30 som en häck på grundval av att den övergripande trenden kommer att återupptas, kommer spridningen att återgå till medelvärdet och passera genom den till den lägre triggerkanalen och bortom. I spännande spridningar på kortare tidsramar kan näringsidkaren extrahera betydande värde från handeln genom att förlänga utgångsnivåerna efter det att den första handeln har öppnats. Detta kan enkelt uppnås genom att helt enkelt öka STD Multiple eller genom att ange ett definierat resultatmål i JavaFX-gränssnittet. Skärmbilden ovan visar en kort FRA40 Long GER30-handel som utlöstes när spridningen rörde den övre triggernivån. Jag satte omkastningsmålet som det motsatta bandet, vilket teoretiskt skulle ge ett vinst på cirka 6 USD baserat på subtrahering av spridningskostnader på 0,68. Men eftersom spridningen är nedåtgående bestämde jag mig för att öka STD Multiple från 1 till 3,0. Genom att öka STD Multiple till 3.0 ser vi att triggbanden har flyttat längre bort från det rörliga genomsnittet av spridningen. Detta har i sin tur ökat kanalvärdet till cirka 11 USD. Du kommer att notera att vår ingångspunkt ligger något över det glidande genomsnittet vilket ger oss en något högre potentiell vinst om spridningen träffar den nedre triggerkanalen som också är utgångspunkten för arb. Det är mycket viktigt att vara medveten om att utlösningsnivåerna ändras baserat på volatilitet (ungefär samma som en Bollinger-band). så på volatila marknader kan utlösningsnivåerna breddas, medan utlösningsnivåerna i mindre volatila marknadsförhållanden kan smala och flytta närmare spridningsgenomsnittet av spridningen. Därför kan vi bestämma oss för att använda ett definierat vinstmål som lätt kunde sättas in i gränssnittet. Om arbhandeln överlämnas över natten kan spridningarna minska betydligt och vårt potentiella vinst kan vara mindre än väntat. Så i det här fallet kommer vi att ange ett definierat vinstmål på 15. Anpassa till förändrade förhållanden. Jag lämnade FRA40GER30-positionen över natten - idag kan vi se att standardavvikelsen i spridningen har ökat vilket skjuter ut avtryckskanalerna. Vår effektiva position gjorde inte mycket över natten, eftersom spridningen stannade i ett mycket stationärt läge med små svängningar runt genomsnittet. Uppsidan av en ökning av standardavvikelsen är att dina utlösningskanaler kommer att vara längre bort från det rörliga genomsnittet av spridningen. Detta ökar effektivt den potentiella vinsten för arb på grundval av utlösningsnivåerna träffas (för både ingång och utgång). Nackdelen är desto mer avlägsen avtryckaren från medelvärdet, desto svårare kommer det att vara att nå - det vill säga hur många gånger spridningen kommer att testa dessa gränser kommer att vara lägre i frekvensen. Vi kan se från skärmdumpen under det aktuella kanalvärdet med 3,0 eftersom vår STD Multiple är 34 USD. Tidigare i morse när standardavvikelsen var högre var kanalvärdet ännu högre än över 80 USD. Den goda nyheten är vår nuvarande PL för Arb-positionen är bara i vinst trots att vi inte har sett att spridningen fortsätter sin nedåtgående trend hittills idag. Som använde ett definierat vinstmål på 15 USD, spelar det ingen roll hur STD Multiple vi använder på diagrammen som V4.0 Opulen kommer att lämna arb-positionen automatiskt så snart det totala arb-resultatet är större eller lika med vårt definierade vinstmål om 15 USD. Å andra sidan om V4.0 Opulen använder Auto Profit Targetting, ser systemet ut för att avsluta när spridningen har berört reversionsmålet OCH den övergripande arbetspositionen är i vinst. Om Auto Profit Targetting användes i det här scenariot skulle det vara tillrådligt att minska STD-multipeln så att triggbanden minskades - detta skulle öka sannolikheten för att utgångsnivån berörde spridningen. Multi-Timeframe Arbing, fasade poster och utgångar V4.0 Opulen är helt annorlunda än alla tidigare Stat Arb versioner, eftersom det kan handla samma tillgångar från olika diagram. I huvudsak kan näringsidkaren duplicera samma positioner med flera arbs som körs på olika diagram. I Stat Arb V3.0 var det inte möjligt att kopiera arbs alls. Med V4.0 Opulen kan du ha så många dubbla arbs som du vill - de kan köras från vilket MT4-diagram som helst. Detta skapar tydliga möjligheter till fasade poster. I skärmdumpen nedan kan vi se två korta EURGBP-syntetiska affärer som båda är lite av pengarna. Handlarna utfördes från olika diagram. Vi kan berätta detta genom att titta på orderkommentaren i MT4-terminalfönstret. I skärmdumpen ovan kan vi se att systemet har öppnat två korta (sälja) EURGBP-affärer. En gång öppnades från EURUSD-diagrammet med diagram ID som slutade 5845 (i kvadrat parentes) och den andra orderen utfördes från ett AUDUSD-diagram med diagram ID som slutade 5847. I båda fallen upprättades arbsna med EURJPY och GBPJPY vilket skapar en syntetisk EURGBP-handel . Båda dessa arbs utfördes av ett 5-minuters diagram. Som du kan se spridningen gör inte vad vi wantexpect hela tiden så att ha möjlighet att ställa in flera ingångspunkter i samma position genom att köra samma arb på ett annat diagram med olika parametrar, ger näringsidkaren ytterligare verktyg att spela med när saker går inte att planera. Så i det här fallet kunde vi ställa in samma arb på en högre tidsram på ett annat diagram som skulle fungera som en genomsnittlig handel. Skärmbilden nedan illustrerar detta. V4.0 Opulen öppnade en tredje handel på EURGBP timdiagrammet när spridningen träffade den övre utlösningskanalen. Beroende på handlarens inställning till risken som tidsramen ökar du naturligtvis att öka positionsstorleken vilket skulle leda till att din övergripande position går snabbt tillbaka till vinsten om spridningen rör sig mot den avsedda zonen. Om det inte gör så ökar sannolikheten för att stoppas av V4.0 Opulen globala riskkontrollen. Det här är de utmaningar som alla handlare måste komma till rätta med. Om näringsidkaren väljer att ha en genomsnittlig nackdel, måste de uppskatta sina positioner, de ökar hävstången, vilket om inte kontrolleras noggrant kan förstöra handelskonton. därmed 95 felstatistik i detaljhandeln förex. folk får inte hävstångseffekt och vad det gör med ett konto. Datablad Vänligen fyll i uppgifterna i formuläret nedan och klicka på Skicka. Du får då ett mail med en länk till databladet. V4.0 skickas regelbundet så var god kontrollera databladet för de senaste uppdateringarna och ändra historiken. Det finns också en serie handledningsvideor i datablad. Inköp V4.0 Opulen System Performance Vi mottar ofta förfrågningar om prestationspotentialen som handlare kan förvänta sig från V4.0 Opulen-systemet. Tyvärr finns det inget bestämt svar på den här frågan eftersom V4.0 är ett verktygssätt som är utformat för att automatisera handlarens arbitrage-strategi. Därför är framgång eller misslyckande av V4.0 helt beroende av hur det används och parametrar och tidsramar det körs på. Förmodligen är den bästa analogien att tänka på V4.0 som en högpresterande bil som i rätt händer kan producera solid prestanda men omvändt, i fela händer, ger ingen bra avkastning eller i enkla termer, sopor i jämnar sopor ut Detaljhandeln består av vinnare och förlorare där förlorarna representerar majoriteten av marknadsaktörerna. Det finns en allmänt använd branschstatistik som anger att 95 av marknadsaktörerna förlorar sin andel eller konto eget kapital över tiden och de återstående 5 gör konsekvent vinst. Verktygen vi marknadsför behöver inte nödvändigtvis flytta deltagare från 95-läsarlägret till 5-vinnarlägret, så deltagare som letar efter allt elusivt system som gör pengar utan att kräva någon ansträngning eller skicklighet kommer alltid att bli besvikna. Sådana system existerar helt enkelt inte i detaljhandeln. Dessutom måste handlare vara medvetna om att vissa EA-leverantörer publicerar högt optimerade, kurvmonterade system (baserat på provdata) som producerar fantastiska kapitalkurvor när de testas, men i verkligheten lyckas de aldrig att replikera sin historiska backtested prestanda när de kör live eller i en framåtriktad testmiljö. Detta beror på att marknaderna ständigt förändras, så att användandet av ett system optimerat för specifika historiska marknadsmönster kommer att vara ganska löst på lång sikt, såvida inte strategin anpassas. Så var försiktig med leverantörer som hävdar att deras EA kan producera X-avkastning. RISKOPPLYSNINGAR Produkterna på denna sida är handelsverktyg och är inte avsedda att ersätta enskild forskning eller licensierad investeringsrådgivning. Tidigare resultat garanterar inte framtida resultat. Handelsvalutor, index eller råvaror medför stor risk och det finns alltid risk för förlust. Det framgår inte att dessa produkter garanterar vinst eller inte leder till förluster från handel. En eventuell förklaring eller demonstration av produktens verksamhet ska inte tolkas som en handelsrekommendation eller tillhandahållande av investeringsrådgivning. Inköp eller försäljning av en valuta kan endast utföras av en licensierad BrokerDealer. Empowering handlare genom högkvalitativa precisionshandelsverktyg och halvautomatiserade handelssystem. Avancerad statistisk arbitrage för MetaTrader MT4 - Version 3 Statistiska arbitragehandelstekniker (ibland vet som konvergens eller parhandel) är baserade på begreppet medelbackning. Systemet övervakar kontinuerligt prestanda för två historiskt starkt korrelerade instrument som näringsidkaren definierar. När korrelationen mellan de två instrumenten försvagas eller avviker över en fördefinierad nivå - kommer V3 automatiskt och simulatiskt att köpa det svagaste instrumentet och sälja det starkaste. När en genomsnittlig återföring sker sker nettopositionen som skapats av de två branscherna i allmänhet i vinst. Denna handelsstrategi kräver en god förståelse av hävstångseffekt och riskkontroll, förmågan att analysera högt korrelerade instrument över olika tillgångsklasser och en förståelse för hur man tolkar spridningar. (Spridningen är den effektiva skillnaden mellan de två instrumenten som övervakas för potentiella arbitrage möjligheter. Bilden nedan introducerar quotThe Spreadquot som är en kärnkomponent i alla arbitragesystem. Video Walkthrough för Spread Basics De skärmdumpar ovan visar potentialen för hälsosamma vinster genom att använda statistiska Arbitrage Conversion Trading Techniques. Den snabba eyed noterar den tidsram över vilken dessa konceptuella handelar gjordes var från april 2009 till september 2012 - 7 trades på över 3 år är definitivt kvalificerade för lågfrekvent handel trots att potentiella uppåts möjligheter från långsiktig arbitragehandel kan vara exceptionella, men de flesta handlare behöver högre handelsfrekvenser, så att ett arbitragesystem måste kunna fungera på mycket lägre tidsramar och med mycket högre handelsfrekvenser. Arbitrage Trading Timeframes och Perspective SampP500GER40 Exemplet ovan visade elegant enkelheten av den genomsnittliga reversionen teknik väver, när mycket korrelerade tillgångar analyseras på kortare tidsramar blir situationen mer komplex. Teoretiskt är den idealiska tiden att utföra arbhandel med konventionell inloggnings - och utgångslogik när spridningen kallas stationär. Det här är spridningen (skillnaden mellan priserna på de två instrumenten) oscillerar relativt sinusformat runt sitt rörliga medelvärde. Helst bör det glidande medelvärdet vara så platt som möjligt. Skärmbilden ovan för guld och silver visar hur spridningen ändras från en riktning till en stationär natur under ganska kort tid. En stationär spridning är idealisk för arbhandel eftersom det tillåter handel i båda riktningarna, dvs att sälja GoldBuying Silver när spridningen ligger över den övre triggernivån och köpa Goldselling Silver när spridningen ligger under den lägre triggernivån. Utmaningen uppstår när spridningsdynamiken ändras från stationär till riktad. En riktningsspridning är där det rörliga genomsnittet ökar med tiden över tiden. Med andra ord stärks ett par kontinuerligt medan den andra är oförändrad eller försvagad. I detta scenario behöver vi en automatiserad arbitrage-motor för att automatiskt kunna upptäcka spridningsriktningen. Under V3-utvecklingsprogrammet har vi experimenterat med olika algoritmer för att spåra och övervaka spridningsutvecklingen. I den senaste versionen använder vi en algoritm för flera tidsramar för att bestämma om spridningen är stationär (sträckande) eller riktning (trending). Dessa beskrivs detaljerat i de modulära översikterna som följer. V3 Arkitektur De första V3-versionerna släpptes i juni 2011 och produkten har uppdaterats och förbättrats systematiskt sedan starten. V3 ger ett nytt grafiskt användargränssnitt och en mängd andra funktioner som beskrivs nedan. V3 Arbitrage Systemet består av två kärnkomponenter: - Gen Starb Expert Advisor (EA) STD Indicator Enkelt uttryckt övervakar STD-indikatorn spridningen och ger ingångssignaler. Expertrådgivaren utförs för att utföra handels - och förvaltningsfunktioner. I huvudsak kommunicerar de två applikationerna i realtid med hjälp av MetaTrader Global Variable (GVAR) - tabellen. De sitter båda på en generisk FX AlgoTrader-installationsrörelse som visas i bilden nedan. RISKOPPLYSNINGAR Produkterna på denna sida är handelsverktyg och är inte avsedda att ersätta enskild forskning eller licensierad investeringsrådgivning. Tidigare resultat garanterar inte framtida resultat. Handelsvaluta innebär stor risk och det finns alltid risk för förlust. Det framgår inte att dessa produkter garanterar vinst eller inte leder till förluster från handel. En eventuell förklaring eller demonstration av produktens verksamhet ska inte tolkas som en handelsrekommendation eller tillhandahållande av investeringsrådgivning. Inköp eller försäljning av en valuta kan endast utföras av en licensierad BrokerDealer. V3 STD-indikatorn STD-indikatorn ger realtidsspridningsstatistik som görs tillgänglig för generisk arbitrage-motorn via MetaTrader Global Variable Table. STD-indikatorn består av flera komponenter som beskrivs i diagrammet nedan. STD Multiple - Den här parametern tillåter näringsidkare att ställa in triggernivåerna för arb-ingångspunkterna. STD Multiple justeras genom att använda de externa ingångsparametrarna för STD-indikatorn. Idealt sett bör handlare se efter att ställa in STD Multiple så att toppar i spridningsdivergens sammanfaller med de övre och nedre triggernivåerna. I skärmdumpen nedan kan vi se STD Multiple har justerats ned till 0,7 på Daily chartet för att sammanfalla med typiska toppar i spridningsdivergens. Datautgångar - STD-indikatorn beräknar det glidande medelvärdet (MA), spridningen och övre och nedre triggernivåerna (baserat på STD multipel) i realtid. Reversionsmål - Omvändsmålet visar nivån där systemet kommer att försöka stänga arb. Som standard används medelvärdet alltid som arb-utgångsmål men handlare kan manuellt byta till mål mot motsatt utlösningsband genom att ändra den externa ingångsparametern ReversionToMA till FALSE i STD-indikatoralternativen. Trend - Trendindikatorn är baserad på en inneboende multi-time-staplad EMA-algoritm. Traders kan anpassa upp till 8 trendfilter som beräknar trenden baserad på trendanalys för flera tidsramar. Till exempel kan en näringsidkare föredra att utlösa sina arbeten från 15-minuterschemat och kanske vill låsa handeln i riktning mot M30-, M60- och M240-trenderna. I det här fallet skulle handlaren helt enkelt ställa in M30, M60 och M240 TFilters True som visas på skärmdumpen nedan. Datakontroll: Detta är en ny funktion som utför 4 dataintegritetstest på spridningen när den initialt laddades på ett diagram. Om spridningen passerar integritetskontrollen visas OK-data-etiketten. Arbitrage-motorn kan inte placera affärer om inte datakontrollflaggan läser OK. V3-expertrådgivaren De generiska arbitrage-motorerna övervakar kontinuerligt MetaTraders globala variabeltabell för handelsinmatning och utgångsdata för de olika arbs som näringsidkaren har satt upp på varje diagram. Det är viktigt att nämna att varje diagram måste ha en separat instans av både STD-indikatorn och arbitragemotorn som går ihop. Skärmbilden nedan visar en komplett Stat Arb V3 upprättad på ett MetaTrader-diagram. Skärmdump av V3 EA och STD-indikatorn på ett MetaTrader-diagram. Obs! Inga data är befolkade som en helg. Systemdata-modulen Systemdata-modulen visar aktuell systemtid, vilka instrument som handlas, systemstatus, systemläge och status för e-post varning. För detaljerad förklaring hänvisas till Tekniska databladet. RISKOPPLYSNINGAR Produkterna på denna sida är handelsverktyg och är inte avsedda att ersätta enskild forskning eller licensierad investeringsrådgivning. Tidigare resultat garanterar inte framtida resultat. Handelsvaluta innebär stor risk och det finns alltid risk för förlust. Det framgår inte att dessa produkter garanterar vinst eller inte leder till förluster från handel. En eventuell förklaring eller demonstration av produktens verksamhet ska inte tolkas som en handelsrekommendation eller tillhandahållande av investeringsrådgivning. Inköp eller försäljning av en valuta kan endast utföras av en licensierad BrokerDealer. Automatiska och manuella vinstmätningsalternativ På karthanteringsanalys E-postvarslingsfacilitet (när den körs i icke-automatiskt läge) Granulära handelstidsregleringar Konfigurerbar riskkontroll Automatiserad trenddetektering och låsfunktionalitet Profitaggregationssystem Auto Hedging-funktion Global lot-dimensionering och aggregeringsmål Röstsyntesvarssystem Profit Låsning Funktionsvariabel Ben ALeg B Positionering Multi-instrument stöd - Handel index, råvaror, forex, CFDs. Mer exakta återställnings-, kanal - och spridningsalgoritmer Mer exakt inträdesdisplaylogik Fördröjd inmatningskontroll Spridningsregistreringsalgoritm för multimediaspridning Integrerad spridningsdatakontroll Reviderad grafisk gränssnitt Förenklad handelskontrollsystem Produkterna på denna webbplats är handelsverktyg och är inte avsedda att ersätta enskilda forskning eller licensierad investeringsrådgivning. Tidigare resultat garanterar inte framtida resultat. Handelsvaluta innebär stor risk och det finns alltid risk för förlust. Det framgår inte att dessa produkter garanterar vinst eller inte leder till förluster från handel. En eventuell förklaring eller demonstration av produktens verksamhet ska inte tolkas som en handelsrekommendation eller tillhandahållande av investeringsrådgivning. Inköp eller försäljning av en valuta kan endast utföras av en licensierad BrokerDealer. V3 Expert Advisor Interface Interface för V3 STD Indicator Unilateral Arb Trading Techniques Produkterna på denna sida är handelsverktyg och är inte avsedda att ersätta enskild forskning eller licensierad investeringsrådgivning. Tidigare resultat garanterar inte framtida resultat. Handelsvaluta innebär stor risk och det finns alltid risk för förlust. Det framgår inte att dessa produkter garanterar vinst eller inte leder till förluster från handel. En eventuell förklaring eller demonstration av produktens verksamhet ska inte tolkas som en handelsrekommendation eller tillhandahållande av investeringsrådgivning. Inköp eller försäljning av en valuta kan endast utföras av en licensierad BrokerDealer. Stat Arb V3 möjliggör helt automatiserad obevakad arbitragehandel från förkonfigurerade diagram. Användning av arbitrage-tekniker ökar sannolikheten för lönsamma affärer (tidsramberoende) Stat Arb V3 ger en mycket granulär dataset som gör det möjligt för handlare att se potentiella reversionsvinster från specifika arb-uppsättningar innan man går in på marknaden. Stat Arb V3 är ett beprövat och robust handelsverktyg som har utvecklats iterativt sedan 2009. Produkterna på denna sida är handelsverktyg och är inte avsedda att ersätta enskild forskning eller licensierad investeringsrådgivning. Tidigare resultat garanterar inte framtida resultat. Handelsvaluta innebär stor risk och det finns alltid risk för förlust. Det framgår inte att dessa produkter garanterar vinst eller inte leder till förluster från handel. En eventuell förklaring eller demonstration av produktens verksamhet ska inte tolkas som en handelsrekommendation eller tillhandahållande av investeringsrådgivning. The purchase or sale of a currency can only be performed by a licensed BrokerDealer. Performance Data: Please enter your email address below to receive the V3 performance data. Note: The previous performance is simply a representation of what can be achieved using the toolset. Ultimately, the system performance will vary considerably depending on which assets are traded, the timeframes and parameters used and the traders ability. The Stat Arb V3 system is simply a toolset to facilitate an automated arbitrage trading strategy based on a traders set of requirements. FX AlgoTrader DO NOT pass on email addresses to third parties. The products on this site are trading tools and are not intended to replace individual research or licensed investment advice. Tidigare resultat garanterar inte framtida resultat. Trading currencies involves substantial risk, and there is always the potential for loss. No representation is being made that these products will guarantee profits or not result in losses from trading. Any explanation or demonstration of the products operation should not be construed as a trade recommendation or the provision of investment advice. The purchase or sale of a currency can only be performed by a licensed BrokerDealer. Data Sheet for Advanced Statistical Arbitrage V3 Please complete the details in the form below and click submit. You you then receive an email with a link to the Data Sheet FX AlgoTrader DO NOT pass on email addresses to third parties. Attachment contents - New Arb Trader refers to FX AlgoTrader arb tools as FxAlgo. FxAlgo was selected after an exhaustive search of the Internet for automated arbitrage software products that worked within the MetaTrader 4 trading environment. FxAlgo was then tested on four demo broker accounts for a period of two weeks trading FX products only. FxAlgo provided both a stable automated trading platform and a more than acceptable ROCE whilst under test. FxAlgo was then implemented on a live trading account and it has provided returns of over 48 on our initial equity injection over only a six day trading period. The support provided by the author and owner of FxAlgo both during the test period and since moving into live operation has been excellent the level of support we have experienced cannot be faulted. All requests for assistance by email have been answered almost by return and the owner has shown a keen interest in ensuring we were fully appraised of the best methods of applying FxAlgo to meet our trading objectives. The currency pairs we have traded were selected using FxAlgos Correlation Indicator which has been proven to be an extremely useful addition to the FxAlgo V2.5 trading engine. FxAlgo is being used by us to trade currency pairs on the H1 and D1 timeframes. The H1 timeframe was employed initially to gain a faster appreciation of FxAlgos operation and how to control its trading. Since gaining a basic appreciation of the FxAlgo V2.5 trading engine the D1 timeframe has been added and profits have increased as arbitrages in the D1 timeframe seem to offer generally higher profit margins, albeit that they take longer to close out. The standard trigger settings shipped with FxAlgo were initially employed to trigger arbitrage trades. These have been found perfectly adequate and have produced a more than acceptable ROCE. The EB variables recommended in the documentation shipped with FxAlgo work well and have proven to be extremely useful whilst getting to know FxAlgo. They control fundamental trading risk and are a useful extension to the V2.5 engine. We have employed FxAlgo in its stationery recoupling mode only. We currently trade FxAlgo across a substantial number of currency pairs and across two different time frames and have found FxAlgos Global Variables to be of invaluable assistance. These Global Variable allow us to manage risk and capital drawdown across our entire trading activity with consistency and ease. We manage individual trade risk by manipulating the extensive parameters provided on each currency pairs individual trading sheet. We have not experienced any errant spreads or any resulting errant trades as yet. The winloss ratio we have achieved to date is 6535. We have only employed FxAlgo in our FX trading to date. However, we have plans to extend our use of FxAlgo to Commodities and Indices trading after we have performed further tests against these two asset classes. We have found FxAlgo V2.5 and the Correlation Indictor to be not only excellent and robustly written software but also from a business perspective to have more than met our stated goals to date. We have also recently acquired the FxAlgo Zeus Risk Controller product but have not yet had time to test this product. The ROCE achieved in live trading (only 6 days to date) has already met the majority of the acquisition costs of both FxAlgo V2.5 and the Correlation Indicator and fully we expect the breakeven point to occur within the first 10 days of trading. New Arb Traders Equity Curve - Live Account The products on this site are trading tools and are not intended to replace individual research or licensed investment advice. Tidigare resultat garanterar inte framtida resultat. Trading currencies involves substantial risk, and there is always the potential for loss. No representation is being made that these products will guarantee profits or not result in losses from trading. Any explanation or demonstration of the products operation should not be construed as a trade recommendation or the provision of investment advice. The purchase or sale of a currency can only be performed by a licensed BrokerDealer. How much can I make using Statistical Arbitrage EAs for MT4 How fast can you run. Det finns många människor som söker brand och glömmer handelssystem som de kan släppa på ett diagram, luta sig tillbaka och se deras 50 initiala kapital växa till 10 miljoner under det första året. Ja. människor tror verkligen att verktyg som detta finns och tyvärr är det ingen brist på leverantörer gärna positionera sina produkter som uppfyller dessa fantasier. FX AlgoTrader är inte en av dessa leverantörer. Stat Arb EA-verktygen på denna sida är verktyg som inte är ROBOTER. De ger en rik arbitrage verktygssats som gör det möjligt för handlare att automatisera sin arb trading strategi på vilken tid som helst de föredrar. Om du aldrig gjort en örehandel FX eller andra tillgångar är chansen att tjäna pengar med hjälp av arbverktyg tyvärr inte högt. De kommer inte att förvandla en förlorande näringsidkare till en vinnande näringsidkare men de kommer att automatisera en Arb-strategi och ge solid riskkontroll. Hur mycket du gör beror på hur bra du är som näringsidkare. Some people can run faster than others - if youve got good equipment it makes the job easier Do you have backtest data for the arbitrage tools No. Unfortunately its not possible to backtest EAs in MetaTrader 4 which trade multiple pairs. I noticed the new version of the system has the option to vary the position sizes for each leg of the arb. How do you determine what the correct position size for each leg should be With small accounts trading micro or mini lots its not critical to make the legs balance. När ställningstorleken ökar blir detta mer betydelsefullt. Till exempel har par som har USD som citatvaluta, t ex majors som EURUSD GBPUSD, samma pipvärde. Så ett standardparti för EURUSD och GBPUSD kommer båda att ha samma pipvärde på 10pip. Om arbparna består av ett kors som EURJPY är pipvärdet (baserat på dagens satser) 12,88pip. För att balansera benen skulle vi behöva minska placeringsstorleken på EURJPY-benet med 11.2880.78. Så för att skapa en balanserad EURUSDEURJPY arb skulle du behöva använda 1 lot för EURUSD-benet och 0,78 lotor för EURJPY-benet. Om vi ​​sänker positionsstorleken till 0,1 partier (10 000 - ett mini-parti) skulle positionstorlekarna behöva justeras till 0,1 och 0,078. Så om du inte hade ett mikrokonto skulle du behöva springa två mini-lotter för båda benen. När du väl har reducerat positionsstorleken till mikropartier blir effekten av att balansera arb blir allt mindre betydelsefull. The easiest way to calculate the pip value is to use an online pip calculator Can I run the same arb on multiple timeframes Eg EURUSDGBPUSD on H1 and on M15 NO . Gör inte detta Arb-produkterna tillåter bara en unik förekomst av en viss arb att köra. Om du lägger samma arb-inställning på ett annat diagram kommer det att förvirra de interna variablerna som används för handelshantering. Systemet kommer inte att fungera logiskt eftersom de två armarna ständigt kommer att överskriva de interna variablerna som kan skapa felaktigt handelsbeteende. Du kan köra ett antal unika arbs på MT4 plattformen med verktyget - men de måste alla vara unika. t. ex. en instans av EURUSDGBPUSD eller AUDUSDNZDUSD etc etc För avancerade arbhandlare är det möjligt att skapa samma arb på en annan tidsram genom att vända parföljdsföljden och därmed skapa en invers arb. T. ex. EURUSDGBPUSD på H1 och GBPUSDEURUSD på M15. Emellertid skulle handlaren behöva kontrollera handelsriktningen för båda arbuppsättningarna med hjälp av trendlåsningsalternativen. Detta tillvägagångssätt kan användas för att säkra och minska förlusten på längre siktar men denna strategi är komplex på grund av den färdighet som krävs för att stänga invers arb-komponenten när långsiktig genomsnittlig revsersion äger rum. Whats the difference between V2 and V3 Is V3 for medium to long term stat arb and V2 is simply for short-term stat arb V2 and V3 can be used on any period for short term or long term arbitrage. V3 is an enhanced version of V2 as it uses logs for the spread analysis which has many advantages such as dynamic profit targetting and a wide range of trader defined external input parameters. V3 är den logiska utvecklingen från V2 och innehåller många begärda förbättringar från näringsidkare. Do I need to be able to estimate the parameters externally to the model or does the product give them to me How would I go about ascertaining the correlations required Would these be MT4 indicators I just want to get a sense of the process involved in implementing the product. Both arb products have two components an Expert Advisor and an indicator. Indikatorn ger den statistiska analyskomponenten. V2 Arb-produkter beräknar spridningen av paren genom att dividera varandra, de beräknar sedan det glidande medelvärdet (av spridningen) och sedan definierar handlare definierade standardavvikelser på vardera sidan av detta glidande medelvärde. Handelsgränsen för inmatning och utträde bestäms av STD Multiple i indikatorn (detta kan anpassas av näringsidkaren) Handelsgränsvärdena (STDs) fastställs genom att ögonbollar den typiska avvikelsen från medelvärdet innan spridningsrekonstruktionerna. Tydligen är tidsram och systemparametrar kritiskt viktiga. 5 minuters diagram kan visa hur det ser ut som en stationär spridning, men det kan förändras väldigt snabbt och bli riktigt riktigt. Å andra sidan ger ett veckotabell mycket mer inblick i den medellånga spridningsdynamiken. Kortvarig arbing är mycket svårt och det är lätt att få tag i sig när paren kopplas ur. Detta ses ofta mot slutet av den asiatiska sessionen och nära Frankfurt öppen. När likviditeten flyter in på marknaden kan spridningen bli riktad över korta tidsramar. När det gäller lämpligt arbparval kan du använda FX AlgoTrader realtidskorrelationsindikatorn för att välja högt korrelerade arbitragepar i vilken tidsram som helst. V3-systemet använder en loggspridningsalgoritm som gör det möjligt för näringsidkaren att se reverseringspotentialen i dollar. Detta gör det möjligt för handlare att se kraften på längre sikt arb jämfört med kort sikt arb handel. What knowledge do I need to know in order to use your Stab Arb product You would need to know about mean reversion, correlation, couplingdecouplingdivergence etc. You would need to understand that there are is no guarantee mean reversion will take place when you expect it to. I noticed that the default setting for the EA were 5 lots and 20 risk so I decided to reduce this to only .1 lot and like 5 which may or may not be a good idea. När jag lade om mallen återställdes inställningarna tillbaka till standardinställningen. Är det möjligt att få standardinställningarna att vara mycket mindre. so if for some reason I reload the EA and forget about the settings it doesnt blow the account The template will always use the default settings so if you wanted to change them and keep your modifications just create a new template called New Arb Settings or whetever you like. När du öppnar den nya mallen används dina ändrade inställningar istället för standardinställningarna. Whats the minimum account size for arb trading forex You could run arbs on a 500 micro account providing you keep the position sizing to a minimum. Det skulle inte vara klokt att springa arbs på en mini acocunt med endast 500 dollar i eget kapital. Både V2 och V3 arb produkter kan köras på mikro, mini och standard MT4 konton. Which timeframes have you found to be the best to trade arbs Hourly 5m Daily It depends on you and what you want to achieve if you like short term overnight arbs based on the Asian thin liquidity market then 5 minutes might be good for you. Alternativt om du gillar att göra anständiga pengar utan att behöva ge mäklaren mycket i spridningskostnader - Dagliga diagram skulle ge färre affärer med mycket större vinst för arbs som återgått till medelvärdet. I allmänhet ju längre tidsramen desto högre vinst. En kund gjorde 1200 USD av ett 5000 USD-konto på en vecka. Killen är en x-kommersiell näringsidkare så ha det i åtanke. Verktyget är bara lika bra som näringsidkaren när det gäller att välja rätt par att handla och ställa in rätt parametrar. So, in summary, arb traders will need to experiment to find the best system settings which match their trading style, risk and general expectations. In general is this EA quite profitable. Whats the approximate ROI In terms of ROI its hard to say as it depends on which timeframe you trade. Den potentiella vinsten visas av EA under Reversion Potential data label på huvudschemat. Denna siffra beräknas på skillnaden mellan nuvarande spridning och glidande medelvärde. Om reversionsmålet är inställt på det motsatta bandet, kommer den potentiella vinsten att öka väsentligt, men näringsidkaren skulle behöva en fullständig sväng från ett band till det andra, dvs 1 till -1 STD eller huruvida triggerparametrar som handlaren har definierat. När det gäller tidsramen kan du tjäna mycket mer pengar på längre siktskartor jämfört med kortsiktiga högfrekventa arbetsmarknader. Vi producerar inte ROI eller egenkapitalkurva längre eftersom resultatet varierar enormt från näringsidkare till näringsidkare. Verktygen återspeglar bara näringsidkarens förmåga att välja de optimala tillgångarna, tidsramarna och parametrarna för handel. It all goes back to how fast can you run :) The V3 seems to be closing some trades at a loss - how can this happen There are a number of reasons this could happen which are:- The arb trades have breached the maximum risk parameters and the system has auto closed both positions The system is being run in Aggregation mode and the daily profit target has already been achieved - once the profit target is hit the system will close out all open arbs - this could result in loss making arbs being closed automatically to protect your achieved aggregated target. Näringsidkaren har satt arb-ingångspunkterna för nära spridningskostnadskanalen och den potentiella vinsten är så liten glidning tippar AR-negativets PL under arb-nära proceduren. Detta kan lätt lösas genom att handla på längre tidsramar och eller öka STD-multipeln för att flytta handeln längre bort från spridningskostnaden. Can you help me understand why the EA has not closed a trade even though reversion has already occured This could happen due to the following reasons:- V3 can only close arb trades which are in profit. Om din nuvarande arb inte är i vinst (eventuellt som den öppnades på en annan tidsram) kommer systemet inte att stänga arbetsmarknaden. The TradeOffTimeframe paramters are not enabled for this chart timeframe The arb trade has been hedged The system is DEACTIVATED Whats going on The Disable Gen Starb global variable has been set by the system. Tryck på F3 för att se GVAR-tabellen - det finns några orsaker som kan hända som är: - 1) Parametern CloseAllTrades är satt till true. 2) The aggregated daily profit target has been achieved and auto reset is disabled 3) The account equity is below the minimum limit To resolve this problem go to the Global Variable Table in MT4 - press F3 - look for a global variable called Disable Gen Starb with a value of 1. If you delete the variable the system will reactivate. Does the system perform dynamic rebalancing At the moment there is no dynamic rebalancing. Jag har övervägt att tillämpa en skalning i systemet för att tillåta att arb-positionen ökas om en spridning fortsatte att avkoppla detta liknar en genomsnittlig nedåtriktad tillvägagångssätt men hävstången ökar självklart med positionsstorleken vilket ökar risken för att stoppa om nettopositionen PL når de maximala riskparametrar som är inställda i systemet. Det finns olika tankskolor när det gäller att skala inaveraging ner. Ett alternativt tillvägagångssätt är att handla den motsatta sidan av armen på en lägre tidsram som skulle skapa en dynamisk häck (till en viss grad). Ytterligare kommentar: Vissa kunder har experimenterat med ett alternativt tillvägagångssätt för dynamisk ombalansering i fall där en öppen arbhandel är avkoppling från sin MA och skapar en drawdown. Istället för att balansera partiets storlek på den befintliga arben skapas en ny arb som är det exakta motsatsen till den aktuella arb. Om du till exempel hade en 5 lot per ben EURUSDGBPUSD arb som utlöstes av ett houly diagram skulle du skapa en GBPUSDEURUSD arb som körs på ett 15-minuters diagram och använda LockLong eller LockShort-parametrarna för att tvinga nya affärer från 15-minuterschemat till det exakta motsatsen till arb på längre tidsram. Detta skapar en perfekt häck och möjliggör också minskar neddragningen, eftersom den kortare termen arb gradvis kommer att äta i den neddragning som skapas av den långsiktiga avkopplade arb. Principen är helt enkelt baserad på handel på kort sikt spridningsvolatilitet ses på kortare tidsram. Detta tillvägagångssätt är inte garanterat Få fängelsekort, men det kan väsentligt riskera positioner där signifikant avkoppling har skett och i tandem minskar storleken på en eventuell förlust. I use the FX AlgoTrader correlation indicator and I would like a system to trade when two conditions are met. They are: 1)Daily correlation is more than 75 2)5min correlation is less than -75. These condition are only met only a limited number of times per a day. Det är väldigt svårt att vänta hela dagen framför min dator. Min fråga till dig är. which of your products can identify negative divergencedecoupling when daily correlation is still above 75 in a day If so, what is the product The V2 or V3 arbitrage engine will do this if you set them up accordingly. Korrelationsindikatorn var utformad för att användas för arbhandlare att hjälpa till i deras parval. Så om dina kriterier är daglig korrelation gt75 och 5 min korrelation lt-75 kan du ställa in arbprodukten på ditt 5-minuters diagram (förmodligen lättare att använda en timme) och sedan ställa in din STD-multipel i STD-indikatorn så att din handel Ingångssignaler var var du vill ha dem. You could do this visually and look to only trade the largest divergences each day. Dont Be Fooled By The Fancy Name -- Statistical Arbitrage Is A Simple Way To Profit Every profession has its buzzwords to create the illusion that things are more complex than they really are. Everything from the Latinterms used by medical doctors to the chatter of gearheads talking about the latest car engine, simple concepts are often clothed in complicated-sounding terms. Investing professionals are no different in their use of complicated nomenclature to describe simple things and ideas.160 I know I was intimidated when I first heard theterm statisticalarbitrage. To me, it sounded like I would need a math Ph. D. or at least an advanced understanding of statistical theory to figure out what it meant. Not being an advanced math person, I was fortunate to have had a trading mentor who patiently explained to me what statistical arbitrage is and how to use it profitably.160 Ever since I was made aware of this unique and profitable trading technique, I have used it in a variety ofmarket conditions to capture profits that would otherwise be unavailable. This methods not for everyone, but if youre an active investor who is looking for additional tricks of the trade, statistical arbitrage may be just the ticket. What Is Statistical Arbitrage Simplyput. statistical arbitrage is a fancy term for pair trading, which is the buying or selling of a pair ofstocks based on their relationship with each other.160 Often, thestock price of companies in the same sector or type of business follows one another very closely. A pair trader observes the relationship between two stocks and buys or sells whenever the relationship gets out of sync, acting on the assumption that the historical correlation is likely to continue.160 Is it a foolproof method No, but it does provide another tactic in your investing toolbox.160 It is easier to understand this concept with an illustration. The following chart shows the relationship between Coca-Cola ( KO ) and Pepsico ( PEP ) . perhaps the most popular stock pair for statistical arbitrage. Notice how closely the two stocks follow each other until near the end of May. At this time, Pepsico falls out of sync with Coca-Cola, dropping as Coca-Cola stays steady and starts to climb. Statistical arbitrage traders would purchase Pepsico stock as soon as the divergence is recognized.160 As you can see, the pair quickly moved back into sync, providing aprofit opportunity for statistical arbitrage traders. There aremultiple ways this can be approached.160 For example, lets say Coca-Cola started rapidly climbing higher than Pepsico. Savvy statistical arbitrage traders would short Coca-Colashares in anticipation of its price falling back into the historic correlation.160 In addition, the idea is not just limited to two stocks. The same idea can be applied to groups of three or more correlated names. However, special software is often employed to manage multiple-issue statistical arbitrage.160 As you can see, Target climbed out of the historical correlation range on the chart. Traders invested in the pair would short Target, holding until the historical correlation came back into sync. Its important to remember that its not always obvious names that present enough correlation to pair-trade. One example of this is the relationship between Citibank ( C ) and Harley-Davidson (HOG) . Other than trading on the same exchange, I cannot imagine why two companies that are so diverse would be correlated so closely. The reason could have something to do with the fact that consumers may borrowmoney to buy Harley-Davidson motorcycles, but thats only a guess.160 Risks to Consider: Although closely correlated stock pairs generally come back into sync with each other after diverging, there is no rule that says this has to happen. Stock pairs can stay out of sync for a substantial period of time, depending on the underlying circumstances. Always use stops and position size properly. Action to Take --gt Begin to chart the common pairs like Coca Cola and Pepsico, General Motors (GM) and Ford (F) . and other closely related companies. In addition, experiment with finding correlated pairs by simply charting a variety of pairs of stocks. Although I like to use daily charts, tradable correlations can be found in all timeframes. Professional traders often use software, rather than visual charts, to find historical pairs showing a statistical aberration from each other. Some trading platforms have this ability built in, but this type of software is readily available. Copyright 2001-2016 StreetAuthority, LLC. Alla rättigheter förbehållna. Synpunkterna och åsikterna som uttrycks här är upphovsmannens synpunkter och åsikter och återspeglar inte nödvändigtvis de av NASDAQ OMX Group, Inc.